Factor Investing: Uma abordagem sistemática para gestão de portfólios

Aprenda a maximizar seus resultados com técnicas avançadas de investimento. O Curso de Factor Investing da Quantzed oferece uma abordagem única e eficaz para investimentos baseados em fatores.

O curso Factor Investing é ministrado por especialistas do Mercado Financeiro, e oferece uma oportunidade única para quem quer aprender sobre uma abordagem de investimento baseada em fatores de risco e retorno. Ao longo das aulas, você terá a chance de explorar as teorias e técnicas fundamentais envolvidas no factor investing, bem como suas aplicações práticas no mercado financeiro.

O curso começa com uma introdução aos conceitos básicos de fatores de risco e retorno, incluindo a definição de fatores, sua importância na análise de investimentos e como eles são usados para avaliar a exposição a riscos e oportunidades de investimento. Em seguida, você aprenderá sobre os principais fatores financeiros, como tamanho, valor, qualidade e momentum, e como eles afetam o desempenho de um portfólio.

Além disso, o curso online de Factor Investing inclui uma seção sobre como identificar e implementar estratégias, incluindo a construção de portfólios multifatores, análise de risco e retorno, e a avaliação da performance de fatores.

O curso ainda inclui um estudo de caso e uma aplicação prática de como utilizar os conceitos teóricos em situações reais de investimento.

No final do curso, você terá desenvolvido uma compreensão sólida dos conceitos e técnicas envolvidos no factor investing e como aplicá-las na prática. Você aprenderá a incorporar a abordagem de factor investing em sua própria carteira e a melhorar seus resultados de investimento a longo prazo.

Não perca a chance de se tornar um investidor mais informado e bem-sucedido com o Curso de Factor Investing da Quantzed. Alcance seus objetivos financeiros e maximize seus resultados.

O curso foi criado por André Bittencourt, economista, investidor quant, CQF e mestrando em Matemática Aplicada pelo IMPA, que atua como Analista Quantitativo na tesouraria do Santander, com participação de Femisapien, CQF, gestora de risco e PhD em métodos quantitativos.

Conheça a ementa do curso Factor Investing:

Módulo 1 – Apresentação

• Aula 1- Apresentação

Módulo 2 - Introdução

Uma introdução ao tema, explicando o que é a metodologia de fatores, um panorama geral e alguns conceitos preliminares úteis para o entendimento e aplicação.

• Aula 1 – O que é Factor Investing?
• Aula 2 – O que é um fator
• Aula 3 – Por que usar fatores?
• Aula 4 – Por que os fatores funcionam?
• Aula 5 – O mínimo que você precisa saber de estatística - Parte 1
• Aula 6 - O mínimo que você precisa saber de estatística - Parte 2

Módulo 3 – Fatores de Ações

Os fatores são utilizados nas mais diversas classes de ativos, mas é no mercado de ações que ganham destaque e tem o maior desenvolvimento. Aqui apresentamos os fatores mais robustos e conhecidos.

• Aula 1 – Fatores de Ações
• Aula 2 – Beta de Mercado
• Aula 3 – Small Minus Big
• Aula 4 – High Minus Low
• Aula 5 – Robust Minus Weak
• Aula 6 - Winners Minus Losers

Módulo 4 – (Bônus) mais fatores

Como dito, os fatores não estão limitados ao mercado de ações, aqui apresentamos os fatores mais importantes nas outras classes de ativos.

• Aula 1 – Bonds: Duration e Credit
• Aula 2 – FX Carry
• Aula 3 - Opções: Volatility Remium
• Aula 4 – Factor Zoo

Módulo 5 - Buffet's Alpha

O mais famoso investidor de todos os tempos pode ter seu retorno explicado utilizando os fatores?

• Aula 1 - Buffet's Alpha

Módulo 6 – Prática

Hora de por em prática a teoria. Vamos ver como trabalhar com dados históricos, usar os fatores para analisar ações e fundos de investimento e como projetar carteiras baseadas em fatores, otimizando os prêmios de risco e nossas visões de investidores.

• Aula 1 – Treino e teste
• Aula 2 – Regressão Linear
• Aula 3 - Identificando os Fatores - Ações
• Aula 4 - Identificando os Fatores - Fundos
• Aula 5 - Relação entre Fatores
• Aula 6 - Fatores Alvos e Volatility Targeting

Módulo 7 – Fatores na Prática com Femisapien

• Aula 1 - Previsão de prêmios de risco
• Aula 2 - Fatores na indústria de fundos

Curso destinado para todo quem querem aprender sobre uma abordagem de investimento baseada em fatores de risco e retorno para maximizar investimentos.